Exames: dois exames. (Mid-term) EXAM I. 23 de outubro - (terça). (Final) EXAME II. 11 de dezembro - (terça). Esses exames consistirão em perguntas breves e na análise de dados usando R. O exame deve ser tomado nestes tempos, sem exceções. Política de Honra do Exame: você não tem permissão para discutir nenhuma das perguntas do exame entre si ou para mostrar qualquer uma das suas soluções. O trabalho deve ser feito de forma independente e prometido. Trabalho de casa: haverá 4 trabalhos de casa (aproximadamente a cada 2-3 semanas). Política de Honra de lição de casa: você tem permissão para discutir os problemas entre si, mas uma vez que você começa a escrever sua solução, você deve fazê-lo de forma independente e não pode mostrar-se partes de suas soluções escritas. O HW deve ser prometido (que adere a isso). Projeto final: você receberá um conjunto de dados e você aplicará os métodos que você aprendeu. Se você fizer isso direito, isso pode ser uma experiência imensamente satisfatória. Você vai transformar esse projeto - eu não quero a saída do computador, mas descrições dos resultados em suas próprias palavras - 3 páginas de espaço único, incluindo lotes, no máximo. Falaremos mais sobre isso à medida que o semestre prossegue. Vocês darão cada uma uma breve apresentação sobre o seu projeto para a aula, durante a última semana - A participação é OBRIGATÓRIA nas apresentações 18 de dezembro (tentativamente). Participação: a frequência será tomada de forma aleatória (por exemplo, 6-7 vezes durante o semestre) e determinará qual a direção em que a nota resultante cairá, para as notas que são limítrofes (por exemplo, entre B ou A -). Estratégias de lançamento e microstrutura de mercado: evidência De um Mercado de Previsão David M. Rothschild Microsoft Research - NYC Rajiv Sethi Universidade de Columbia, Barnard College - Departamento de Economia Instituto de Santa Fé 22 de novembro de 2015 The Journal of Prediction Markets 10 (1), 1-29, 2016 Resumo: Examinamos a transação - dados de nível do mercado de vencedores presidenciais da Intrades 2012 durante todo o período de dois anos para o qual a negociação ocorreu. Os dados nos permitem calcular as estatísticas-chave, incluindo volume, transações, agressão, exposição direcional, duração de retenção, margem e lucro para cada uma das 6.300 contas de comerciantes únicas. Identificamos um conjunto diversificado de estratégias de negociação que constituem uma ecologia de mercado rica. Estes variam de estratégias baseadas em arbitragem com exposição direcional baixa e passageira a estratégias envolvendo grandes posições acumuladas em um dos dois principais candidatos do partido. A maioria dos comerciantes que fazem apostas direcionais fazem de forma consistente em uma única direção, ao contrário dos comerciantes de informações em alguns modelos canônicos de microestrutura do mercado. Apresentamos evidências sugestivas de manipulação por um único comerciante grande e consideramos os possíveis motivos para tal comportamento. São extraídas implicações mais amplas para a interpretação dos preços nos mercados financeiros e a teoria da microestrutura do mercado. Número de páginas no arquivo PDF: 29 Palavras-chave: Mercados de predição, Microstrução de mercado, Estratégias de negociação, Manipulação Classificação JEL: G12, D83, D84 Data de publicação: 9 de setembro de 2013 Última revisão: 4 de outubro de 2016 Citação sugerida Rothschild, David M. e Sethi, Rajiv, Estratégias de Negociação e Microstrução de Mercado: Evidências de um Mercado de Previsão (22 de novembro de 2015). The Journal of Prediction Markets 10 (1), 1-29, 2016. Disponível na SSRN: ssrnabstract2322420 ou dx. doi. org10.2139ssrn.2322420 Informações de contato Mercados financeiros e negociação: uma introdução à microestrutura do mercado e estratégias de negociação Dr. Anatoly B. Schmidt é mestre em ciências e doutorado em física pela Universidade da Letônia. Ele trabalhou como analista quantitativo no setor financeiro desde 1997. O Dr. Schmidt publicou vários artigos sobre modelagem baseada em agentes de mercados financeiros, microestrutura de mercado e negociação algorítmica, bem como um livro intitulado Finanças Quantitativas para Físicos: Uma Introdução . Ele também ensina no Programa de Engenharia Financeira do Stevens Institute of Technology. Anatoly Schmidt escreveu um livro extremamente útil que conecta as teorias acadêmicas da estrutura do mercado com sua implementação prática no comércio. Ambos os grupos devem se beneficiar dessa conversa. Os comerciantes aprenderão os últimos modelos teóricos dos mercados revendedores e orientados por pedidos. Os alunos entenderão melhor os desafios de produzir estratégias de negociação lucrativas. Os leitores interessados em aprender mais sobre os mercados de ações, títulos e câmbio têm a sorte de ter esse guia abrangente. 8212Bruce Mizrach, Professor Associado, Departamento de Economia, Universidade de Rutgers Eu recomendo os Mercados Financeiros e a Negociação, pois os iniciados examinam a estrutura, as práticas e as convenções dos mercados financeiros, especialmente no mercado atacadista OTC. Anatoly Schmidt faz um excelente trabalho na avaliação e aplicação de vários aspectos teóricos da criação, teste e implementação de programas de negociação em vários mercados e classes de ativos. Planejo usar seu livro no currículo do Programa de Engenharia Financeira da Kent State University. 8212John Donato, VP, Instrutor ICAP PLC, Programa Kentucky do estado de Kent Alec Schmidt escreveu um excelente livro de texto que detalha o funcionamento complexo dos mercados de ações do século 21. Seu livro de texto é único em combinar a teoria e a prática da microestrutura do mercado com um extenso tratamento orientado para o praticante das estratégias de negociação. 8212Craig Holden, Professor de Finanças, Universidade de Indiana
No comments:
Post a Comment